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## OPT_PROB_HIT

Devuelve la probabilidad de que un activo alcance un precio de barrera predeterminado, suponiendo que el precio de la acción se puede modelar como un proceso S que sigue la ecuación diferencial estocástica, de la siguiente manera.

µ es la deriva porcentual del activo, vol es la volatilidad porcentual de la acción y dW es una muestra aleatoria extraída de una distribución normal con una media cero. W es un proceso de Wiener o movimiento browniano.

Para obtener información relevante, visite Opciones (finanzas) y Black-Scholes modelo de páginas de Wikipedia.

Esta función está disponible desde la versión 4.0 de LibreOffice.

#### Sintaxis

OPT_PROB_HIT(Anuncio; Volatilidad; Deriva; Vencimiento; Barrera Inferior; Barrera Superior)

Spot es el precio/valor del activo subyacente y debe ser superior a 0.0.

Volatilidad es el porcentaje anual de volatilidad del activo subyacente expresado como decimal (por ejemplo, ingrese 30 % como 0,3). El valor debe ser mayor que 0,0.

Deriva es la tasa de variación porcentual anual del precio de las acciones (µ en la fórmula anterior). El valor se expresa como un decimal (por ejemplo, ingrese 15% como 0.15).

Vencimiento es el tiempo hasta el vencimiento de la opción, en años, y no debe ser negativo.

Ejercicio es el precio de ejercicio de la opción y no debe ser negativo.

Barrera Inferior es el precio de barrera inferior predeterminado; establezca en cero para que no haya una barrera más baja.

Barrera Superior es el precio de barrera superior predeterminado; establecido en cero para que no haya barrera superior.

#### Ejemplo

=OPT_PROB_HIT(30;0.2;0.3;1;0;40) devuelve el valor 0.6119.

=OPT_PROB_HIT(70;0.3;0.1;0.5;60;0) devuelve el valor 0.4239.

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